2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月14日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、期权合约的持有者只有权利，没有义务。</p><p>答 案：对</p><p>3、对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。</p><p>答 案：对</p><p>4、证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）  </p><ul><li>A：合格金融质押品</li><li>B：合格应收账款</li><li>C：合格通用设备</li><li>D：合格住宅房地产</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：内部评级法初级法下的合格抵(质)押品：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵(质)押品</p><p>2、以下不属于国别风险的是( )。</p><ul><li>A：政治风险</li><li>B：操作风险</li><li>C：转移风险</li><li>D：货币风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国剐风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。</p><p>3、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。</p><ul><li>A：远期</li><li>B：期货</li><li>C：即期</li><li>D：互换</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。</p><p>4、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）  </p><ul><li>A：二项分布的数学期望E(X)=np</li><li>B：贝努利分布是二项分布的特殊情况</li><li>C：二项分布是连续型随机变量的概率分布</li><li>D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。  </p><p class="introTit">多选题</p><p>1、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  </p><ul><li>A：现金头寸比例</li><li>B：流动性覆盖率</li><li>C：流动性比例</li><li>D：优质流动性资产占总资产的比重</li><li>E：流动性负债</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析</p><p>2、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）  </p><ul><li>A：房地产价格出现较大幅度向下波动</li><li>B：部分行业出现集中违约</li><li>C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险</li><li>D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑</li><li>E：银行支付清算系统突然中断运行</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。  </p>