2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月06日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：股票风险是指由于股票价格发生不利变动给商业银行带来损失的风险。根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。</p><p>3、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。</p><p>4、内部评级法分为初级法和高级法。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。  </p><ul><li>A：银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险</li><li>B：银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级</li><li>C：银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级</li><li>D：银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：开展评估： 一是固有风险评估。对银行所面临的每个操作风险点都必须进行固有风险分析。通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险。 二是控制有效性评估。固有风险评级后，需要识别有助于减少其发生频率和严重度的控制活动。评估控制活动有效性要从控制的设计和控制的实施两方面进行，确定控制有效性评级。 三是剩余风险评估。综合考虑固有风险评级和控制有效性评级，根据"固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露"原则确定剩余风险评级。  </p><p>2、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括()  </p><ul><li>A：使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）</li><li>B：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持</li><li>C：明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责</li><li>D：确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：风险报告的作用主要体现在以下几个方面: (1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识; (2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度; (3)实施并支持一致的风险语言/术语; (4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息; (5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责; (6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持; (7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。  </p><p>3、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（）。  </p><ul><li>A：二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具</li><li>B：二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款</li><li>C：二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款</li><li>D：二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。</p><p>4、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．  </p><ul><li>A：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度</li><li>B：反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度</li><li>C：客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度</li><li>D：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列商业银行风险评估主要包括的内容有()  </p><ul><li>A：对所有实质性风险进行全面评估</li><li>B：通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估</li><li>C：对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估</li><li>D：开展实质性风险评估主要采用内部评级法</li><li>E：对全面风险管理框架的评估</li></ul><p>答 案：ABCE</p><p>解 析：风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。</p><p>2、银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括（）。  </p><ul><li>A：改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象</li><li>B：推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度</li><li>C：改善信贷资源配置效率，提高上市公式信贷可获得性</li><li>D：引导回归本源，专注主业，降低系统性风险</li><li>E：增强对同业业务的布局，将更多资金投向实体经济</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：经借鉴国际监管标准，结合国内银行业实践，银保监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法》，旨在形成统一、规范的大额风险暴露监管规则。 该办法对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度;提高单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求，有助于引导银行回归本源、专注主业，弱化对同业业务的依赖，将更多资金投向实体经济;明确单家银行对单个企业或集团的授信总量上限，有助于改变授信过程中"搭便车”“垒大户"等现象，提高中小企业信贷可获得性，改善信贷资源配置效率，降低系统性风险。  </p>