2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月05日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。</p><p>2、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：题干描述的是易变负债。</p><p>3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。</p><p>4、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。  </p><ul><li>A：银行业监督管理机构</li><li>B：中国银行业协会</li><li>C：中国银行</li><li>D：中央银行</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。</p><p>2、（　　）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。</p><ul><li>A：市场信心</li><li>B：市场稳定</li><li>C：政府政策</li><li>D：贷款数量</li></ul><p>答 案：A</p><p>3、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。</p><ul><li>A：国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性</li><li>B：在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门</li><li>C：风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行</li><li>D：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：本题考察的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性．风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B正确。D项说法也正确。</p><p>4、下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。  </p><ul><li>A：盈余公积</li><li>B：超额贷款损失准备可计入部分</li><li>C：优先股及其溢价</li><li>D：一般贷款损失准备</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的限额管理体系通常包括（）。  </p><ul><li>A：单一客户限额</li><li>B：区域风险限额</li><li>C：国家风险限额</li><li>D：组合限额</li><li>E：集团客户限额</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行的限额管理体系通常包括：①单一客户授信限额管理；②集团客户授信限额管理；③国家风险与区域风险限额管理；④组合限额管理。</p><p>2、信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。</p><ul><li>A：信用价差衍生产品</li><li>B：总收益互换</li><li>C：信用证</li><li>D：信用违约互换</li><li>E：信用联动票据</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：商业银行常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述4种衍生工具的再组合)。因此本题的正确答案为ABDE选项。</p>