2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月03日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。</p><p>3、特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。</p><p>答 案：对</p><p>4、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。  </p><ul><li>A：核心一级资本</li><li>B：总资本</li><li>C：二级资本</li><li>D：一级资本</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：我国国内系统要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。</p><p>2、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  </p><ul><li>A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额</li><li>B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额</li><li>C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额</li><li>D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。</p><p>3、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。</p><ul><li>A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系</li><li>B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法</li><li>C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序</li><li>D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。</p><p>4、Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（）。  </p><ul><li>A：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%</li><li>B：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元</li><li>C：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元</li><li>D：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：风险价值(ValueatRisk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、2021年2月8日发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）  </p><ul><li>A：前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性</li><li>B：四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念</li><li>C：有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司</li><li>D：匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整</li><li>E：全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：《声誉风险办法》首次明确了声誉风险管理"前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性"四项重要原则： （1）前瞻性原则重点强调树立以预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究，防控源头，定期对声誉风险管理情况及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性。 （2）匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整。 （3）全覆盖原则明确以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各业务条线、所有分支机构和子公司，覆盖各部门、岗位、人员和产品，覆盖决策、执行和监督全部管理环节，同时应防范第三方合作机构可能引发的对本机构不利的声誉风险，充分考量其他内外部风险的相关性和传染性。 （4）有效性原则指出，声誉风险管理以防控风险、有效处置、修复形象为最终标准，建立科学合理、及时高效的风险防范及应对处置机制，确保能够快速响应、协同应对、高效处置声誉事件，及时修复机构受损声誉和社会形象。 四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，既通用于不同类型机构，又为各家机构结合自身特点开展有效声誉风险管理留出空间，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念。  </p><p>2、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）  </p><ul><li>A：销售收入增长率</li><li>B：债务本息偿还保障倍数</li><li>C：总资产周转率</li><li>D：现金支付能力</li><li>E：应收账款周转率</li></ul><p>答 案：CE</p><p>解 析：营运能力指标。包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。A是增长能力指标，B、D是偿债能力指标，</p>