2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月02日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。</p><p>3、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。</p><p>答 案：对</p><p>4、场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()  </p><ul><li>A：情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标</li><li>B：情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标</li><li>C：假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标</li><li>D：假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用(采取措施)是最终目标。</p><p>2、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  </p><ul><li>A：重新定价风险</li><li>B：收益率曲线风险</li><li>C：期权性风险</li><li>D：基准风险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。</p><p>3、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。</p><ul><li>A：具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订</li><li>B：信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险</li><li>C：进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险</li><li>D：战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。</p><p>4、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  </p><ul><li>A：内部模型法</li><li>B：权重法</li><li>C：内部评级法</li><li>D：高级计量法</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  </p><ul><li>A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求</li><li>B：第二支柱资本要求</li><li>C：最低资本要求</li><li>D：储备资本要求和逆周期资本要求</li><li>E：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。</p><p>2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  </p><ul><li>A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露</li><li>B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露</li><li>C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露</li><li>D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露</li><li>E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。  </p>