2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月30日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。</p><p>2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。</p><p>3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。</p><p>4、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行公司治理的核心是( )。</p><ul><li>A：在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系</li><li>B：在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束</li><li>C：在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制</li><li>D：在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行公司治理的核心是在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。</p><p>2、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出．</p><ul><li>A：内部操作风险计量系统</li><li>B：外部操作风险控制系统</li><li>C：外部操作风险计量系统</li><li>D：内部操作风险识别系统</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：答案为A。高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。</p><p>3、下列不属于操作风险缓释主要手段的是()  </p><ul><li>A：商业保险</li><li>B：业务连续性管理计划</li><li>C：业务外包</li><li>D：关键风险指标</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。</p><p>4、商业银行的零售存款通常被认为是（）  </p><ul><li>A：来源集中，流动性风险低</li><li>B：来源集中，流动性风险高</li><li>C：来源分散，流动性风险低</li><li>D：来源分散，流动性风险高</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作核心存款的重要组成部分，其来源比较分散,流动性风险较低。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )</p><ul><li>A：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸</li><li>B：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平</li><li>C：对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议</li><li>D：市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况</li><li>E：市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：答案为ABCDE。市场风险报告应当包括如下全部或部分内容按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议等等，所以A.B.c、D.E项正确。</p><p>2、收益率曲线通常表现的形态包括( )。</p><ul><li>A：正向收益率曲线</li><li>B：正态收益率曲线</li><li>C：垂直收益率曲线</li><li>D：水平收益率曲线</li><li>E：波动收益率曲线</li></ul><p>答 案：ADE</p><p>解 析：收益率曲线通常表现为四种形态一是正向收益率曲线；二是反向收益率曲线；三是水平收益率曲线；四是波动收益率曲线。所以，A.D.E项正确。</p>