2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月30日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理水平，在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。</p><p>3、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（ ）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。</p><p>4、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是()万元.  </p><ul><li>A：65</li><li>B：75</li><li>C：50</li><li>D：55</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：（60-40）*50%+30*150%=55万</p><p>2、下列关于久期的描述错误的是（）  </p><ul><li>A：久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标</li><li>B：久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理</li><li>C：当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升</li><li>D：相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：久期随着市场利率的下降而上升,随着市场利率的上升而下降。</p><p>3、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括()  </p><ul><li>A：专家判断法，打分卡模型，违约概率模型</li><li>B：专家判断法，评级模型，违约概率模型</li><li>C：专家判断法，信用评分模型，违约概率模型</li><li>D：人工分析法，评级模板，打分卡模型</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户的信用风险评估计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型</p><p>4、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）  </p><ul><li>A：报告仅作为银行内部资本管理使用，不需要交监管机构审阅</li><li>B：报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议</li><li>C：报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险</li><li>D：报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先，评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。 最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。  </p><p class="introTit">多选题</p><p>1、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  </p><ul><li>A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求</li><li>B：第二支柱资本要求</li><li>C：最低资本要求</li><li>D：储备资本要求和逆周期资本要求</li><li>E：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。</p><p>2、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。  </p><ul><li>A：资本要求</li><li>B：杠杆率</li><li>C：拨备率</li><li>D：流动性要求</li><li>E：压力测试</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：2011年，在巴塞尔协议III出台之际，中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。</p>