2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月29日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。</p><p>答 案：错</p><p>3、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )</p><p>答 案：对</p><p>4、商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是()  </p><ul><li>A：将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则</li><li>B：对风险造成的损失进行最大程度的控制</li><li>C：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划</li><li>D：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。</p><p>2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()  </p><ul><li>A：资产规模急剧扩张</li><li>B：银行股票价格大幅上涨</li><li>C：银行评级下调</li><li>D：资产质量恶化</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：预警指标是应急计划最重要的组成部分之一。预警指标是对流动性危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的。以下是一些示例性的预警信号： ①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。这是国外大型银行常使用的另一个触发指标。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。  </p><p>3、下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。  </p><ul><li>A：银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险</li><li>B：银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级</li><li>C：银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级</li><li>D：银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：开展评估： 一是固有风险评估。对银行所面临的每个操作风险点都必须进行固有风险分析。通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险。 二是控制有效性评估。固有风险评级后，需要识别有助于减少其发生频率和严重度的控制活动。评估控制活动有效性要从控制的设计和控制的实施两方面进行，确定控制有效性评级。 三是剩余风险评估。综合考虑固有风险评级和控制有效性评级，根据"固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露"原则确定剩余风险评级。  </p><p>4、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。  </p><ul><li>A：10万元</li><li>B：1万元</li><li>C：5千元</li><li>D：5千万</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。  </p><ul><li>A：票证资产证券化</li><li>B：证券资产证券化</li><li>C：信贷资产证券化</li><li>D：现金资产证券化</li><li>E：实体资产证券化</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。  </p><p>2、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括()  </p><ul><li>A：与信用风险和市场风险的交叉关系</li><li>B：非财务影响</li><li>C：损失涉及金额、损失金额及缓释金额</li><li>D：损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间</li><li>E：业务条线名称和损失事件类型</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。</p>