2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月11日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。</p><p>2、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。</p><p>3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。</p><p>4、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是（　　）的责任。</p><ul><li>A：风险管理部门</li><li>B：监事会</li><li>C：高级管理层</li><li>D：业务管理部门</li></ul><p>答 案：C</p><p>2、以下关于交易账户的说法，正确的是（　　）</p><ul><li>A：计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险</li><li>B：银行对该账户的头寸进行准确估值</li><li>C：该账户中的项目通常按理想价格计价</li><li>D：银行的存贷款业务归入交易账户</li></ul><p>答 案：B</p><p>3、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。</p><ul><li>A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价</li><li>B：内部评级是主要依靠专家定性分析</li><li>C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估</li><li>D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。</p><p>4、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。</p><ul><li>A：影响程度和紧迫性</li><li>B：影响程度和时间先后</li><li>C：时间先后和重要程度</li><li>D：时间先后和紧迫性</li></ul><p>答 案：A</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。  </p><ul><li>A：制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系</li><li>B：适度分散客户种类和资金到期日</li><li>C：关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构</li><li>D：保持合理的资金来源结构</li><li>E：根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构：①根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；②在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备；③制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场；④制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；⑤商业银行的资金使用应注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。</p><p>2、以下关于缺口分析的陈述正确是（）。</p><ul><li>A：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升</li><li>B：当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降</li><li>C：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降</li><li>D：当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升</li><li>E：当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>解 析：当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以B项内容正确，A项内容错误；当某一时段内资产大于负债的，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利息下降会导致银行的净利息收入下降，市场利息上升会导致银行的净利息收入上升，所以CE项内容正确，D项内容错误。</p>