2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月09日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。</p><p>答 案：错</p><p>3、商业银行利用资产组合分散风险的原理达到管理和消除风险、保持收益稳定的目的。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：风险是可以通过资产投资组合分散从而被降低的，但是不能被消除。</p><p>4、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）。  </p><ul><li>A：流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识</li><li>B：流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本</li><li>C：流动性应急管理有助于银行管理人员减缓决策</li><li>D：流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下: 第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。 第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。在危机来临的时候，并不是各级管理人员、各管理部门都能够、都愿意承认危机的来临。在危机情形下，如果银行花太多的时间去争论流动性危机是否来临，多大可能性恶化，如何采取措施，这会导致银行在流动性来源依然可行的情况下，丧失稍纵即逝的时机。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。 第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。危机情况下，银行的管理人员承受巨大压力，需要在有限的时间作出许多重大决定。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。  </p><p>2、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  </p><ul><li>A：固有风险</li><li>B：系统性风险</li><li>C：剩余风险</li><li>D：非系统性风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。  </p><p>3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。</p><ul><li>A：债务人评级</li><li>B：债项评级</li><li>C：不良贷款评级</li><li>D：贷款评级</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。</p><p>4、声誉风险管理的具体做法不包括( )。</p><ul><li>A：强化声誉风险管理培训</li><li>B：确保实现承诺</li><li>C：确保及时处理投诉和批评</li><li>D：杜绝一切风险投资</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。</p><ul><li>A：资本为商业银行提供融资</li><li>B：吸收和消化损失</li><li>C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担</li><li>D：维持市场信心</li><li>E：是商业银行风险管理根本的驱动力</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。</p><p>2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。</p><ul><li>A：增进市场信心</li><li>B：确保银行有能力履行贷款承诺</li><li>C：避免银行资产廉价出售</li><li>D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价</li><li>E：规避一切商业风险</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。</p>