2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月22日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。</p><p>2、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。</p><p>3、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。</p><p>4、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）  </p><ul><li>A：明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失</li><li>B：分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等</li><li>C：建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制定的阈值应确保一致</li><li>D：明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：建立适当的数据阈值，可就数据收集和建模制定不同阈值，但应避免建模阈值大大高于收集阈值，并就阈值情况进行合理解释说明。</p><p>2、下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）  </p><ul><li>A：资产处置委员会</li><li>B：资产负债管理委员会</li><li>C：风险管理与内部控制委员会</li><li>D：薪酬与提名委员会</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会；在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。</p><p>3、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（　　）</p><ul><li>A：下级的业务种类少，栩对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估</li><li>B：自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范</li><li>C：操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节</li><li>D：上级的问题通常包含在下级出现的问题中</li></ul><p>答 案：C</p><p>4、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（）。</p><ul><li>A：当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性</li><li>B：当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险</li><li>C：评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM</li><li>D：银行的风险偏好可使其长期获得较高的收益</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，那么所创造的高股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况，因此A选项错误。当期的高股本收益不可能全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险。B选项错误。对于银行大规模投资短期房地产市场的这种风险偏好，得警惕的是，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有（）。  </p><ul><li>A：资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位</li><li>B：商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系</li><li>C：商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关</li><li>D：商业银行的资本充足率水平越高越好</li><li>E：商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合</li></ul><p>答 案：ABE</p><p>解 析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，并通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。</p><p>2、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为（）。  </p><ul><li>A：一级流动性储备</li><li>B：二级流动性储备</li><li>C：三级流动性储备</li><li>D：四级流动性储备</li><li>E：五级流动性储备</li></ul><p>答 案：ABC</p><p>解 析：一家股份制银行的流动性储备就分为三级：(1)一级流动性储备。(2)二级流动性储备。(3)三级流动性储备。</p>