2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月17日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。</p><p>2、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。</p><p>3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。</p><p>4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、外国银行分行外汇业务营运资金的( )应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。</p><ul><li>A：30％</li><li>B：20％</li><li>C：15％</li><li>D：10％</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：外国银行分行外汇业务营运资金的30％应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产；人民币业务营运资金的30％应以人民币国债或6个月以上 (含6个月)的人民币定期存款作为人民币生息资产。</p><p>2、( )指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。</p><ul><li>A：欧式期权</li><li>B：平价期权</li><li>C：美式期权</li><li>D：买入期权</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。</p><p>3、操作风险计量模型的置信度应设定为( )，观测期为( )年。</p><ul><li>A：99．9％；1</li><li>B：99％；1</li><li>C：99．9％；2</li><li>D：99％；2</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99．9％，观测期为1年。</p><p>4、在限额管理过程中需要进行的决策不包括（）。</p><ul><li>A：确定限额的结构</li><li>B：确定用来计算限额的方法</li><li>C：确定限额的约束性</li><li>D：确定限额管理的具体信贷种类</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。  </p><ul><li>A：借款人的外部信用评级从AA级降为A级</li><li>B：客户违约</li><li>C：自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易</li><li>D：借款人因经济危机陷入经营困境</li><li>E：保函业务中因客户未能履约承担连带责任</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。C两项属于操作风险中的“系统缺陷”。</p><p>2、商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，该基本假设包括（）。  </p><ul><li>A：不存在准确预测未来风险事件的可能性</li><li>B：准确预测未来风险事件的可能性是存在的</li><li>C：预防工作有助于避免风险事件和未来损失</li><li>D：如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会</li><li>E：预防工作有助于减少风险事件和未来损失</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的。(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失。(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。</p>