2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月01日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。</p><p>答 案：错</p><p>2、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。</p><p>3、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。</p><p>4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（　　）</p><ul><li>A：提高我国商业银行的竞争能力</li><li>B：进一步完善信息披露的监控机制</li><li>C：改进我国商业银行信息披露</li><li>D：提高审计效率</li></ul><p>答 案：C</p><p>2、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。</p><ul><li>A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高</li><li>B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高</li><li>C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系</li><li>D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。</p><p>3、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为8％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为16％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。</p><ul><li>A：2．5％</li><li>B：5％</li><li>C：7％</li><li>D：15％</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率P=1-(1+8％)／(1+16％)=1-0．93=0．07。</p><p>4、口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法．</p><ul><li>A：利率</li><li>B：汇率</li><li>C：股票价格</li><li>D：商品价格</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。故选A。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有( )。</p><ul><li>A：强化声誉风险管理培训</li><li>B：无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现</li><li>C：确保及时处理投诉和批评</li><li>D：将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来</li><li>E：制定危机管理规划</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉风险管理培训，确保实现承诺，确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期预警经验，尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致，增强客户／公众的透明度，将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，保持与媒体的良好接触，制定危机管理规划，所以A.B.C.D.E全部正确。</p><p>2、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。</p><ul><li>A：拖延支付利息，信用卡透支状况严重</li><li>B：关键的人事变动</li><li>C：业务性质改变</li><li>D：存款账户余额下降</li><li>E：主要产品供应商流失</li></ul><p>答 案：AD</p><p>解 析：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括拖延支付利息，信用卡透支状况严重和存款账户余额下降。B.C.E三项属于非财务风险预警信号。故选AD。</p>