2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月09日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和评分，根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。</p><p>答 案：错</p><p>3、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。</p><p>答 案：对</p><p>4、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。  </p><ul><li>A：重新定价风险</li><li>B：收益率曲线风险</li><li>C：期权性风险</li><li>D：基准风险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。</p><p>2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）。  </p><ul><li>A：增加26亿元</li><li>B：减少22亿元</li><li>C：减少26亿元</li><li>D：增加22亿元</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。</p><p>3、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。</p><ul><li>A：盯市</li><li>B：情景分析</li><li>C：模拟</li><li>D：盯模</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。</p><p>4、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。</p><ul><li>A：平均存款</li><li>B：平均贷款</li><li>C：期望存款</li><li>D：期望贷款</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）</p><ul><li>A：借款人的个人品德</li><li>B：企业的资本金</li><li>C：借款人未来现金流量的变动趋势</li><li>D：借款人提供的抵押品价值</li><li>E：借款人的利率水平</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>2、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）  </p><ul><li>A：销售收入增长率</li><li>B：债务本息偿还保障倍数</li><li>C：总资产周转率</li><li>D：现金支付能力</li><li>E：应收账款周转率</li></ul><p>答 案：CE</p><p>解 析：营运能力指标。包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。A是增长能力指标，B、D是偿债能力指标，</p>