2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月06日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )</p><p>答 案：对</p><p>3、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。</p><p>答 案：错</p><p>4、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳入全球系统重要银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）  </p><ul><li>A：4．25%；1．75%</li><li>B：4．75%；1．25%</li><li>C：4．25%；1．25%</li><li>D：4．75%；1．75%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%x系统重要性银行附加资本要求"。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1．5%、2%、2．5%、3．5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4．25%(3%+2．5%/2)，杠杆率缓冲要求2．5%/2=1．25%。</p><p>2、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()  </p><ul><li>A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额</li><li>B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定</li><li>C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本</li><li>D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。</p><p>3、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为( )。</p><ul><li>A：100％；50％</li><li>B：50％；100％</li><li>C：60％；40％</li><li>D：40％；60％</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为50％。</p><p>4、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()  </p><ul><li>A：声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为</li><li>B：声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品</li><li>C：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体</li><li>D：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、公允价值的计量方式包括（）。</p><ul><li>A：直接使用可获得的市场价格</li><li>B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格</li><li>C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值</li><li>D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)</li><li>E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。</p><p>2、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  </p><ul><li>A：对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%</li><li>B：公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重</li><li>C：新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重</li><li>D：银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA</li><li>E：修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A、B、C三个等级，分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。  </p>