2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月17日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )</p><p>答 案：对</p><p>3、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重</p><p>4、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报送大额交易和可疑交易报告，接受()的监管、检查。  </p><ul><li>A：中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局</li><li>B：中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度</li><li>C：中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局</li><li>D：中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。</p><p>2、下列对债券凸性描述正确的是()  </p><ul><li>A：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负</li><li>B：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数</li><li>C：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小</li><li>D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。 凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。  </p><p>3、利率风险计量不包括以下（）方法  </p><ul><li>A：敞口分新</li><li>B：敏感性分析</li><li>C：久期分析</li><li>D：缺口分析</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。</p><p>4、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。  </p><ul><li>A：核心一级资本</li><li>B：总资本</li><li>C：二级资本</li><li>D：一级资本</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：我国国内系统要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列项目中，属于现金流量分析表“资金运用”项目的有（）。  </p><ul><li>A：资产出售</li><li>B：存款减少</li><li>C：投资增长</li><li>D：回购增长</li><li>E：存单减少</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  </p><ul><li>A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露</li><li>B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露</li><li>C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露</li><li>D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露</li><li>E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。  </p>