2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月07日

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判断题1、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )答案：错解析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。 2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。 答案：错解析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。 答案：对解析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。4、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。 答案：对解析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。单选题1、法律成本是指（）。<ul><li>A：由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等</li><li>B：由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等</li><li>C：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少</li><li>D：因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等</li></ul>答案：D解析：法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等。2、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。<ul><li>A：资产风险管理模式</li><li>B：负债风险管理模式</li><li>C：综合风险管理模式</li><li>D：全面风险管理模式</li></ul>答案：C解析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，分别为资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不包括选项C“综合风险管理模式”。3、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是( )<ul><li>A：单一客户风险限额</li><li>B：组合风险限额</li><li>C：集团客户风险限额</li><li>D：以上都对</li></ul>答案：B解析：组合风险限额是商业银行信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。4、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。<ul><li>A：高管欺诈属于可降低的风险</li><li>B：交易差错和记账差错属于可规避的风险</li><li>C：火灾和抢劫属于可规避的风险</li><li>D：改变市场定位属于可规避风险</li></ul>答案：D多选题1、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。<ul><li>A：内部数据</li><li>B：外部数据</li><li>C：中间计量数据</li><li>D：组合结果数据</li><li>E：历史数据</li></ul>答案：AB解析：风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。A.B项正确。故本题选AB。2、KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。 <ul><li>A：非违约概率</li><li>B：风险资产的承诺利息</li><li>C：风险资产的回收率</li><li>D：贷款期限</li><li>E：借款企业的市场价值</li></ul>答案：ABC解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即 P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。