2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月06日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p>2、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。</p><p>3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>4、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模．企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款．该申请( )</p><ul><li>A：合理，可以用利润来偿还贷款</li><li>B：合理，可以给银行带来利息收入</li><li>C：不合理，因为短期贷款不熊用于长期投资</li><li>D：不合理，会产生新的费用．导致利润率下降</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。</p><p>2、某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风．险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）</p><ul><li>A：0．05</li><li>B：0．10</li><li>C：0．15</li><li>D：0．20</li></ul><p>答 案：B</p><p>3、关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）</p><ul><li>A：资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险</li><li>B：某组合风险越大，其资本转换因子越高</li><li>C：同样的资本，风险越高的组合，计划的授信额越高</li><li>D：通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。所以，选项C的叙述是不正确的。</p><p>4、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。</p><ul><li>A：1</li><li>B：1．5</li><li>C：1．91</li><li>D：2</li></ul><p>答 案：C</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有( )。</p><ul><li>A：忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异</li><li>B：缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险</li><li>C：大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响</li><li>D：缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响</li><li>E：缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：以上各项全部正确，都是缺口分析的局限性。</p><p>2、下列各项中，( )属于流动性比率／指标。</p><ul><li>A：现金头寸指标</li><li>B：大额负债依赖度</li><li>C：贷款总额与总资产的比率</li><li>D：总资产报酬率</li><li>E：易变负债与总资产的比率</li></ul><p>答 案：ABCE</p><p>解 析：流动性比率／指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法，主要包括以下7个指标现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度，故A.B.C.E选项正确。</p>