2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月04日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、内部评级法分为初级法和高级法。</p><p>答 案：对</p><p>3、实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )</p><p>答 案：错</p><p>4、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。  </p><ul><li>A：声誉风险，市场风险和操作风险</li><li>B：市场风险，战略风险和操作风险</li><li>C：信用风险，市场风险和战略风险</li><li>D：信用风险，声誉风险和战略风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。</p><p>2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  </p><ul><li>A：低于4%，高1</li><li>B：高于3%，低0.5</li><li>C：高于4%，低0.5</li><li>D：低于3%，高1</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。</p><p>3、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。  </p><ul><li>A：发行债券</li><li>B：拆入资金和正回购</li><li>C：增加同业负债</li><li>D：不良贷款核销</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：日常管理下银行的主要流动性来源在资产方体现为贷款归还、债券投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其他资产的出售；在负债方体现为客户存款增加、拆入资金与正回购、发行债券与股票。</p><p>4、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。</p><ul><li>A：盯市</li><li>B：情景分析</li><li>C：模拟</li><li>D：盯模</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、以下各项属于流动性负债的是（）。</p><ul><li>A：活期存款</li><li>B：超额准备金</li><li>C：应付账款</li><li>D：定期存款</li><li>E：发放的票据和债券</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。</p><p>2、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）  </p><ul><li>A：销售收入增长率</li><li>B：债务本息偿还保障倍数</li><li>C：总资产周转率</li><li>D：现金支付能力</li><li>E：应收账款周转率</li></ul><p>答 案：CE</p><p>解 析：营运能力指标。包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。A是增长能力指标，B、D是偿债能力指标，</p>