2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月02日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。</p><p>2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。</p><p>答 案：错</p><p>3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。</p><p>4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元，2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元。则该公司2010年存货周转天数为（　　）天。</p><ul><li>A：19．8</li><li>B：18．0</li><li>C：16．0</li><li>D：22．5</li></ul><p>答 案：D</p><p>2、以下指标中，( )数值越高，说明商业银行流动性越差。</p><ul><li>A：大额负债依赖度</li><li>B：核心存款指标</li><li>C：贷款总额与核心存款的比率</li><li>D：流动资产与总资产的比率</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：贷款总额与核心存款比率的值越高说明商业银行流动性越差。</p><p>3、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。  </p><ul><li>A：11%</li><li>B：8%</li><li>C：11.5%</li><li>D：10.5%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。多层次的监管资本要求既符合巴塞尔协议Ⅲ确定的资本监管要求，与资本监管国际规则保持一致，又增强了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险。</p><p>4、在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于（）。</p><ul><li>A：基本面指标和财务指标</li><li>B：财务指标和财务指标</li><li>C：基本面指标和基本面指标</li><li>D：财务指标和基本面指标</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级／评分的验证提出了许多要求，包括（）。</p><ul><li>A：商业银行必须定期进行模型的验证</li><li>B：商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性</li><li>C：商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率</li><li>D：商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值</li><li>E：商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较</li></ul><p>答 案：ABCE</p><p>解 析：这类题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中，D项就在“上”、“下”中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。</p><p>2、信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括（）。</p><ul><li>A：利率风险</li><li>B：违约风险</li><li>C：结算风险</li><li>D：汇率风险</li><li>E：股票风险</li></ul><p>答 案：BC</p><p>解 析：信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，所以B.C项正确。</p>