2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月26日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。</p><p>2、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。</p><p>3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。</p><p>4、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、内部控制体系和( )是操作风险管理的基础。</p><ul><li>A：公司治理B。外部控制</li><li>B：合规文化</li><li>C：信息系统</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。</p><p>2、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其( )，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。</p><ul><li>A：及时性假设</li><li>B：相关性假设</li><li>C：准确性假设</li><li>D：全部性假设</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其相关性假设，并能证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性，所以B项正确。</p><p>3、重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。  </p><ul><li>A：6</li><li>B：4</li><li>C：12</li><li>D：24</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：重大声誉事件发生后12小时内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。</p><p>4、（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。</p><ul><li>A：负债流动性</li><li>B：表外流动性</li><li>C：资产流动性</li><li>D：表内流动性</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。</p><ul><li>A：其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制</li><li>B：商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排</li><li>C：公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关</li><li>D：良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层追求符合商业银行和股东利益的目标</li><li>E：我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制，所以A 项正确；商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排，所以B项正确；公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式，所以C项错误；良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层追求符合商业银行和股东利益的目标，所以D项正确；E项的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度属于我国商业银行公司治理的主要内容之一，所以E项正确。因此，本题正确答案为A.B.D.E。</p><p>2、操作风险可以分为由( )所引发的风险。</p><ul><li>A：技术</li><li>B：系统</li><li>C：流动性</li><li>D：外部事件</li><li>E：人员</li></ul><p>答 案：BDE</p>