2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月08日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。</p><p>答 案：对</p><p>3、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总</p><p>4、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。  </p><ul><li>A：声誉风险</li><li>B：信用风险</li><li>C：市场风险</li><li>D：操作风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。</p><p>2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于（）。  </p><ul><li>A：60%</li><li>B：80%</li><li>C：40%</li><li>D：20%</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品固定收益类产品投资于存款债券等债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%，商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%，混合类产品投资于债权类资产权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。</p><p>3、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）  </p><ul><li>A：无法获得市场借款</li><li>B：资产证券化的利差扩大</li><li>C：收购规模急剧减少</li><li>D：银行收入下降</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：以下是一些示例性的预警信号。 ①银行收入下降。 ②资产质量恶化。 ③银行评级下调。 ④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。 ⑤股价大幅下跌。 ⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 ⑦无法获得市场借款。  </p><p>4、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。  </p><ul><li>A：自我评估和压力测试</li><li>B：非现场监管和现场检查</li><li>C：外部审计和信息披露</li><li>D：风险评级和纠正处置</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）  </p><ul><li>A：资产管理业务是金融机构的表外业务</li><li>B：金融机构可以在表内开展资产管理业务</li><li>C：金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益</li><li>D：金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬</li><li>E：出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>解 析：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。金融机构不得在表内开展资产管理业务。 金融机构可以与委托人在合同中事先约定收取合理的业绩报酬，业绩报酬计入管理费，须与产品一一对应并逐个结算，不同产品之间不得相互串用。  </p><p>2、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  </p><ul><li>A：逆周期调节作用</li><li>B：避免监管套利</li><li>C：计量相对简单明晰</li><li>D：避免资本套利</li><li>E：反映资本风险水平</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  </p>