2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月02日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。</p><p>2、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。</p><p>3、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4%，二是银行理财产品，收益率可能为8%、1．5%、2%，对应的概率分别为0．25、0．5、0．25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（）。  </p><ul><li>A：100%投资国债</li><li>B：100%投资银行理财产品</li><li>C：60%投资国债，40%投资银行理财产品</li><li>D：20%投资国债，80%投资银行理财产品</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：银行理财产品的预期收益率=8%×0.25+1.5%×0.5+2%×0.25=3.25%＜4%，故选择100%投资国债收益率最高。</p><p>2、商业银行风险管理的发展阶段是( )。</p><ul><li>A：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段</li><li>B：负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段</li><li>C：资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段</li><li>D：资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行风险管理的发展阶段为资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。</p><p>3、根据我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人（　　）在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。</p><ul><li>A：可以</li><li>B：不可以</li><li>C：必须</li><li>D：以上都不正确</li></ul><p>答 案：B</p><p>4、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。  </p><ul><li>A：制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序</li><li>B：提高流动性管理的预见性</li><li>C：通过金融市场控制风险</li><li>D：建立多层次的流动性屏障</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施；二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面。  </p><ul><li>A：金融环境</li><li>B：国际收支及外债水平</li><li>C：旅游环境</li><li>D：制度运营环境</li><li>E：居住环境</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：国别风险评级模型指标应均衡覆盖政治、经济、财政、金融、外部收支和运营环境等模块，每个方面基本都要有定量和定性指标。</p><p>2、巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括( )。</p><ul><li>A：加权平均法</li><li>B：标准法</li><li>C：现期风险暴露法</li><li>D：远期风险暴露法</li><li>E：内部模型法</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>解 析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。</p>