2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月19日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。</p><p>2、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。</p><p>3、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。</p><p>4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。</p><ul><li>A：相关系数具有线性不变性</li><li>B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系</li><li>C：相关系数仅能用来计量线性相关</li><li>D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：本题考察组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关．所以A.B.C正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。</p><p>2、下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。  </p><ul><li>A：盈余公积</li><li>B：超额贷款损失准备可计入部分</li><li>C：优先股及其溢价</li><li>D：一般贷款损失准备</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。</p><p>3、某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元．则该银行的良贷款率为( )</p><ul><li>A：50%</li><li>B：33%</li><li>C：13%</li><li>D：11%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：根据不良贷款率公式不良贷款率=（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款），各项贷款×100%，该银行的不良贷款率为(40+9+1)／(300+100+49+9+1) × 100%=11%．故D选项正确。</p><p>4、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　　）</p><ul><li>A：国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露</li><li>B：跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动</li><li>C：转移风险作为信用风险的组成要素，汀认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险</li><li>D：商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、假设某中资银行在2006年购买了希腊国债，在2010年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有（）。  </p><ul><li>A：操作风险</li><li>B：法律风险</li><li>C：信用风险</li><li>D：国别风险</li><li>E：市场风险</li></ul><p>答 案：CD</p><p>解 析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。</p><p>2、下列哪些情形能使银行失去流动性?（　　）</p><ul><li>A：提高准备金比率</li><li>B：存款额下降</li><li>C：经营管理失当</li><li>D：衍生品交易中遭受巨额损失</li><li>E：公众对银行体系失去信心</li></ul><p>答 案：CE</p>