2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月13日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。</p><p>答 案：错</p><p>3、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。( )</p><p>答 案：对</p><p>4、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法() <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7d7d8f70.png" />  </p><ul><li>A：少1.17亿元人民币</li><li>B：少3.51亿元人民币</li><li>C：多1.51亿元人民币</li><li>D：多1.17亿元人民币</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：1、基本指标法操作风险资本等于银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计量公式为<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7e067e16.png" /> （240+285+355）/3*15%=44 2、<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7e701f97.png" /> 2016年，<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7ee79ea1.png" />=3*18%+20*18%+60*12%+150*15%+4*15%+3*12%=34.8 2017年，<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7f563ff6.png" />=5*18%+25*18%+64*12%+180*15%+5*15%+6*12%=41.55 2018年，<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7fc12431.png" />=6*18%+40*18%+76*12%+220*15%+6*15%+7*12%=52.14 (34.8+41.55+52.14)/3=42.83 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad8022ef4e.png" />=Max(42.83,0)=42.83 所以，标准法计算出来比基本指标法：42.83-44=-1.17  </p><p>2、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）  </p><ul><li>A：20%</li><li>B：48%</li><li>C：52%</li><li>D：80%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。</p><p>3、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。  </p><ul><li>A：业务特点</li><li>B：风险特点</li><li>C：风险事件</li><li>D：风险类型</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。</p><p>4、商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风险和损失程度。  </p><ul><li>A：数据分析</li><li>B：补充资本</li><li>C：控制措施</li><li>D：评估手段</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取控制措施降低风险和损失程度。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、根据监管要求，商业银行核心负债包括()  </p><ul><li>A：债券质押回购</li><li>B：票据回购</li><li>C：50%比例的活期存款</li><li>D：到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券</li><li>E：长期限同业负债</li></ul><p>答 案：CD</p><p>解 析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。指标将到期日在三个月以上的负债和50%的活期存款定义为核心存款。</p><p>2、以下各项属于流动性负债的是（）。</p><ul><li>A：活期存款</li><li>B：超额准备金</li><li>C：应付账款</li><li>D：定期存款</li><li>E：发放的票据和债券</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。</p>