2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月09日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。</p><p>答 案：错</p><p>3、由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险（GeneralWrong-WayRisk）。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险（SpecificWrong-WayRisk）。</p><p>答 案：对</p><p>4、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是()  </p><ul><li>A：会计处理差值</li><li>B：不公平交易</li><li>C：泄露客户个人信息</li><li>D：误导性广告</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告、强制或强行销售、泄露客户个人信息、不公平交易、产品信息不透明等。</p><p>2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。  </p><ul><li>A：声誉风险，市场风险和操作风险</li><li>B：市场风险，战略风险和操作风险</li><li>C：信用风险，市场风险和战略风险</li><li>D：信用风险，声誉风险和战略风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。</p><p>3、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是()  </p><ul><li>A：国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额</li><li>B：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定</li><li>C：经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本</li><li>D：敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：国别风险限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。</p><p>4、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。</p><ul><li>A：盯市</li><li>B：情景分析</li><li>C：模拟</li><li>D：盯模</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行风险管理组织包括( )。</p><ul><li>A：董事会及最高风险管理委员会</li><li>B：监事会</li><li>C：高级管理层</li><li>D：风险管理部门</li><li>E：其他风险控制部门／机构</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。</p><p>2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  </p><ul><li>A：生前遗嘱方式</li><li>B：地方行政府注资+引战重组的方式</li><li>C：资本规划方式</li><li>D：在线修复方式</li><li>E：收购承接方式</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。</p>