2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月06日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法</p><p>3、董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任</p><p>4、股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。  </p><ul><li>A：风险补偿</li><li>B：风险分散</li><li>C：风险适中</li><li>D：风险转移</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。</p><p>2、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）  </p><ul><li>A：所有企业的履约程度有一定程度的降低</li><li>B：潜在借款人的风险水平上升</li><li>C：借款人承受较高的风险</li><li>D：所有企业的违约风险有一定程度的降低</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。</p><p>3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。  </p><ul><li>A：声誉风险，市场风险和操作风险</li><li>B：市场风险，战略风险和操作风险</li><li>C：信用风险，市场风险和战略风险</li><li>D：信用风险，声誉风险和战略风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。</p><p>4、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行()义务，委托人自担投资风险并获得收益。  </p><ul><li>A：公平公正，廉洁自律</li><li>B：诚实信用，遵纪守法</li><li>C：公平公正，客户至上</li><li>D：诚实信用，勤勉尽责</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）  </p><ul><li>A：实施资本规划</li><li>B：实施恢复计划</li><li>C：“在线修复”</li><li>D：“地方政府注资+引战重组”</li><li>E：收购承接</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：2020年11月，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2020》，以专题形式分析 了包商银行、恒丰银行、锦州银行三家银行的不同风险处置方式及效果。 1、以收购承接方式处置包商银行凤险 2、以"地方政府注资+引战重组"的方式处置恒丰银行风险 3、以"在线修复"方式化解锦州银行风险  </p><p>2、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险()  </p><ul><li>A：该国或地区外汇管制或货币贬值</li><li>B：该国或地区经济状况恶化</li><li>C：该国或地区政府拒付对外债券</li><li>D：该国或地区资产被国有化或被征用</li><li>E：该国或地区爆发公共卫生危机</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。</p>