2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月05日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：答案为对。题干说法正确。</p><p>3、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。</p><p>4、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）    </p><ul><li>A：143%</li><li>B：257%</li><li>C：133%</li><li>D：342%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：净稳定融资比率(NSFR)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=133%</p><p>2、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fac43574c31.png" /> 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。  </p><ul><li>A：银行A</li><li>B：银行B</li><li>C：银行C</li><li>D：银行D</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。</p><p>3、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  </p><ul><li>A：客户、产品和业务活动事件</li><li>B：内部流程</li><li>C：执行、交割和流程管理事件</li><li>D：内部敲诈</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。</p><p>4、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。  </p><ul><li>A：发行债券</li><li>B：拆入资金和正回购</li><li>C：增加同业负债</li><li>D：不良贷款核销</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：日常管理下银行的主要流动性来源在资产方体现为贷款归还、债券投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其他资产的出售；在负债方体现为客户存款增加、拆入资金与正回购、发行债券与股票。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险()  </p><ul><li>A：该国或地区外汇管制或货币贬值</li><li>B：该国或地区经济状况恶化</li><li>C：该国或地区政府拒付对外债券</li><li>D：该国或地区资产被国有化或被征用</li><li>E：该国或地区爆发公共卫生危机</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。</p><p>2、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。  </p><ul><li>A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准</li><li>B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况</li><li>C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度</li><li>D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力</li><li>E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。</p>