2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月30日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )</p><p>答 案：错</p><p>3、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重</p><p>4、效率原则，是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于()压力测试情景。  </p><ul><li>A：市场风险</li><li>B：信用风险</li><li>C：流动性风险</li><li>D：操作风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容:流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。</p><p>2、下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（）  </p><ul><li>A：对风险造成的损失进行最大程度的控制</li><li>B：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划</li><li>C：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患</li><li>D：将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。</p><p>3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是()  </p><ul><li>A：高级管理层</li><li>B：董事会</li><li>C：股东大会</li><li>D：监事会</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。</p><p>4、与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（）。  </p><ul><li>A：中台部门包括稽核监督、业务处理等部门</li><li>B：风险管理部门独立于前台营销部门</li><li>C：前台的职能包括对个人客户开展市场营销</li><li>D：后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案;中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  </p><ul><li>A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求</li><li>B：第二支柱资本要求</li><li>C：最低资本要求</li><li>D：储备资本要求和逆周期资本要求</li><li>E：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。</p><p>2、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）  </p><ul><li>A：资产管理业务是金融机构的表外业务</li><li>B：金融机构可以在表内开展资产管理业务</li><li>C：金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益</li><li>D：金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬</li><li>E：出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>解 析：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。金融机构不得在表内开展资产管理业务。 金融机构可以与委托人在合同中事先约定收取合理的业绩报酬，业绩报酬计入管理费，须与产品一一对应并逐个结算，不同产品之间不得相互串用。  </p>