2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月12日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )</p><p>答 案：对</p><p>3、银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：审计报告应当直接提交给董事会。董事会应当督促高级管理层对审计所发现的问题提出改进方案并釆取改进措施。审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告</p><p>4、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。</p><ul><li>A：期望法</li><li>B：方差一协方差法</li><li>C：历史模拟法</li><li>D：蒙特卡洛模拟法</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。</p><p>2、下列关于信用风险的说法，正确的是( )</p><ul><li>A：信用风险只有当违约实际发生时才会产生</li><li>B：对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源</li><li>C：信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式</li><li>D：交易对手信用评级的下降不属于信用风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>3、商业银行采用（）计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计算的贷款损失准备低于预期损失的部分。  </p><ul><li>A：高级计量法</li><li>B：权重法</li><li>C：内部模型法</li><li>D：内部评级法</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部商业银行采用内部评级法计信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。</p><p>4、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。</p><ul><li>A：担保</li><li>B：保证</li><li>C：抵押</li><li>D：质押</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在()  </p><ul><li>A：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力</li><li>B：良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力</li><li>C：健全的风险管理体系能为商业银行创造价值</li><li>D：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据</li><li>E：风险管理可以改变商业银行的经营模式</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在以下几个方面： (一)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值 (二)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 (三)风险管理可以改变商业银行的经营模式 (四)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据 (五)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。  </p><p>2、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有()  </p><ul><li>A：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中度风险资本要求</li><li>B：根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求</li><li>C：通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本</li><li>D：通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求</li><li>E：针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。</p>