2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月08日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。</p><p>2、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。</p><p>3、信用风险具有明显的系统性风险特征。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。</p><p>4、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。</p><ul><li>A：下游企业将产成品提供给销售公司销售</li><li>B：集团内部两个企业之间大量资产的并购</li><li>C：母公司从子公司套取现金</li><li>D：母公司将资产，以低于评估的价格转售给上市子公司</li></ul><p>答 案：A</p><p>2、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。</p><ul><li>A：技术创新</li><li>B：合规管理</li><li>C：管理问题</li><li>D：风险监管</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过80％。这说明我国商业银行在日常经营管理活动中存在相当严重的“有令不行、有禁不止”的违规现象。因此，培育良好的合规文化、加强合规管理将在相当长的时期内成为-K国商业银行操作风险管理的核心问题。本题选B项．</p><p>3、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是（　　）。</p><ul><li>A：红色预警法</li><li>B：统计预警法</li><li>C：黑色预警法</li><li>D：指数预警法</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法。</p><p>4、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。  </p><ul><li>A：等于632万美元</li><li>B：大于631万美元</li><li>C：小于631万美元</li><li>D：小于473万美元</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。因此VaR的总值最有可能小于552＋79＝631（万美元）。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、以下属于金融衍生晶的是( )</p><ul><li>A：即期金融产品</li><li>B：金融期货</li><li>C：期权</li><li>D：远期利率协议</li><li>E：货币互换</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：金融衍生品根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和掉期四大类；根据原生资产大致可以分为四类，即股票、利率、汇率和商品。</p><p>2、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）。  </p><ul><li>A：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人</li><li>B：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产</li><li>C：抵押中的债权人为抵押权人，质押中的债权人为质权人</li><li>D：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产</li><li>E：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人</li></ul><p>答 案：AC</p><p>解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。</p>