2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月23日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。</p><p>答 案：对</p><p>3、商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。</p><p>答 案：错</p><p>4、内部评级法分为初级法和高级法。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元，关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。  </p><ul><li>A：90．9%</li><li>B：6．83%</li><li>C：6．54%</li><li>D：155%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]x100%=（100+55+15）/（2600-2300-190）=155%</p><p>2、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）。  </p><ul><li>A：0</li><li>B：85%</li><li>C：50%</li><li>D：75%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。表内资产风险权重中，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。</p><p>3、就业制度和工作场所安全事件，属于（）压力测试情景。  </p><ul><li>A：声誉风险</li><li>B：信用风险</li><li>C：市场风险</li><li>D：操作风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。</p><p>4、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。</p><ul><li>A：央行宣布上调利率0．3％</li><li>B：沪市投资收益率上涨7％</li><li>C：贷款人推进新的贷款请求</li><li>D：商业银行增加网点数量</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  </p><ul><li>A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产</li><li>B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产</li><li>C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产</li><li>D：投资于2种收益率相关系数为1的资产</li><li>E：投资于2种收益率相关系数为0的资产</li></ul><p>答 案：ABCE</p><p>解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。</p><p>2、下列属于内部评级结果核心应用范围的有()．  </p><ul><li>A：风险报告</li><li>B：限额设定</li><li>C：风险监控</li><li>D：授信审批</li><li>E：信贷政策的制定</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：核心应用范围包括: 1、信贷政策的制定。基于债务人和债项的评级以及组合层面(行业、区域)的评级结果，制定差异化的信贷政策，如行业、区域的准入政策、低等级债务人强制退出政策等。 2、授信审批。授信政策应明确规定将债务人或债项的评级结果作为是否给予授信，或是否准入的主要标准之一。 3、限额设定。根据债务人或债项的评级结果，设置单一债务人或组合层面的风险暴露的限额。 4、风险监控。对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率。 5、风险报告。明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季度向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。  </p>