2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月19日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。</p><p>答 案：对</p><p>3、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。</p><p>4、董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列对修正久期描述错误的是()。  </p><ul><li>A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱</li><li>B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致</li><li>C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）</li><li>D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad9717e720.png" />  </p><p>2、以下不属于国别风险的是( )。</p><ul><li>A：政治风险</li><li>B：操作风险</li><li>C：转移风险</li><li>D：货币风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国剐风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。</p><p>3、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）  </p><ul><li>A：信息与沟通</li><li>B：内部环境</li><li>C：控制活动</li><li>D：外部环境</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。</p><p>4、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。  </p><ul><li>A：通过代理收付款业务进行洗钱活动</li><li>B：内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入</li><li>C：未获得客户允许代理扣划资金或进行交易</li><li>D：代客理财产品由于市场利率变动而造成损失</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  </p><ul><li>A：误差项ε的期望值为1</li><li>B：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的</li><li>C：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0</li><li>D：解释变量Xi之间不存在多重共线性</li><li>E：误差项ε满足标准正态分布</li></ul><p>答 案：BD</p><p>解 析：模型的假定: 第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的; 第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性; 第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0; 第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差; 第五，误差项ε满足正态分布。  </p><p>2、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  </p><ul><li>A：逆周期调节作用</li><li>B：避免监管套利</li><li>C：计量相对简单明晰</li><li>D：避免资本套利</li><li>E：反映资本风险水平</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  </p>