2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月14日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。</p><p>答 案：错</p><p>3、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总</p><p>4、商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。  </p><ul><li>A：自我评估和压力测试</li><li>B：非现场监管和现场检查</li><li>C：外部审计和信息披露</li><li>D：风险评级和纠正处置</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。</p><p>2、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。</p><ul><li>A：资产负债风险管理模式阶段</li><li>B：资产风险管理模式阶段</li><li>C：全面风险管理模式阶段</li><li>D：负债风险管理模式阶段</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。</p><p>3、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  </p><ul><li>A：内部模型法</li><li>B：权重法</li><li>C：内部评级法</li><li>D：高级计量法</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。</p><p>4、某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法() <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7d7d8f70.png" />  </p><ul><li>A：少1.17亿元人民币</li><li>B：少3.51亿元人民币</li><li>C：多1.51亿元人民币</li><li>D：多1.17亿元人民币</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：1、基本指标法操作风险资本等于银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计量公式为<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7e067e16.png" /> （240+285+355）/3*15%=44 2、<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7e701f97.png" /> 2016年，<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7ee79ea1.png" />=3*18%+20*18%+60*12%+150*15%+4*15%+3*12%=34.8 2017年，<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7f563ff6.png" />=5*18%+25*18%+64*12%+180*15%+5*15%+6*12%=41.55 2018年，<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad7fc12431.png" />=6*18%+40*18%+76*12%+220*15%+6*15%+7*12%=52.14 (34.8+41.55+52.14)/3=42.83 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad8022ef4e.png" />=Max(42.83,0)=42.83 所以，标准法计算出来比基本指标法：42.83-44=-1.17  </p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类的联系和相互作用密切。  </p><ul><li>A：流动性风险</li><li>B：声誉风险</li><li>C：科技风险</li><li>D：法律风险</li><li>E：战略风险</li></ul><p>答 案：ABE</p><p>解 析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。</p><p>2、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  </p><ul><li>A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求</li><li>B：第二支柱资本要求</li><li>C：最低资本要求</li><li>D：储备资本要求和逆周期资本要求</li><li>E：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。</p>