2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月13日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。</p><p>2、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。</p><p>3、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。</p><p>4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总．</p><ul><li>A：大于</li><li>B：小于</li><li>C：等于</li><li>D：无关</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。</p><p>2、( )在声誉风险管理的第一线。</p><ul><li>A：操作风险管理部门</li><li>B：信用风险管理部门</li><li>C：法律风险管理部门</li><li>D：声誉风险管理部门</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题。</p><p>3、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。  </p><ul><li>A：市场风险</li><li>B：声誉风险</li><li>C：信用风险</li><li>D：流动性风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配，如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。</p><p>4、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。  </p><ul><li>A：保险转移</li><li>B：自我转移</li><li>C：市场转移</li><li>D：非保险转移</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：保险转移是指商业银行通过购买保险，将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定经济补偿。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有（　　）</p><ul><li>A：展期重审原则</li><li>B：统一考虑原则</li><li>C：公平竞争的原则</li><li>D：后续监督原则</li><li>E：审贷分离原则</li></ul><p>答 案：ABE</p><p>2、下列关于资本作用的说法，正确的有（　　）。</p><ul><li>A：资本为商业银行提供融资</li><li>B：吸收和消化损失</li><li>C：支持商业银行过度业务扩张和风险承担</li><li>D：维持市场信心</li><li>E：为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力</li></ul><p>答 案：ABDE</p>