2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题09月04日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。</p><p>答 案：对</p><p>3、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性</p><p>4、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是()  </p><ul><li>A：二项分布是连续型随机变量的概率分布</li><li>B：二项分布的数学期限E(x)=np</li><li>C：伯努利分布是二项分布的特殊情况</li><li>D：二项分布的方差D(x)=np(1-p)</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad6491b882.png" />  </p><p>2、下列关于操作风险评估的表述最不恰当的是（）。  </p><ul><li>A：银行通常用损失发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险</li><li>B：银行可根据“固有风险暴露=控制有效性-剩余风险暴露”，确定剩余风险评级</li><li>C：银行要从控制的设计和实施两方面评估控制活动的有效性，确定控制有效性评级</li><li>D：银行对于自身面临的每个操作风险点，都要分析固有风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：开展评估： 一是固有风险评估。对银行所面临的每个操作风险点都必须进行固有风险分析。通常用发生频率和损失严重度矩阵来分析固有风险。 二是控制有效性评估。固有风险评级后，需要识别有助于减少其发生频率和严重度的控制活动。评估控制活动有效性要从控制的设计和控制的实施两方面进行，确定控制有效性评级。 三是剩余风险评估。综合考虑固有风险评级和控制有效性评级，根据"固有风险暴露-控制有效性=剩余风险暴露"原则确定剩余风险评级。  </p><p>3、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（）。  </p><ul><li>A：上下游行业</li><li>B：银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析</li><li>C：银行不同客户的行业集中度</li><li>D：银行贷款在不同行业中的分布</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：B项属于单一客户的信用风险分析。</p><p>4、下列选项中不属于内部评级高级应用的是(）  </p><ul><li>A：信贷政策的制定</li><li>B：绩效衡量和考核</li><li>C：风险偏好的设定</li><li>D：贷款定价</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：内部评级法的高级应用包括：风险偏好的设定、经济资本的建模与管理、贷款定价、损失准备计提、绩效衡量和考核、推动风险管理基础建设。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括（）。  </p><ul><li>A：改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象</li><li>B：推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度</li><li>C：改善信贷资源配置效率，提高上市公式信贷可获得性</li><li>D：引导回归本源，专注主业，降低系统性风险</li><li>E：增强对同业业务的布局，将更多资金投向实体经济</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：经借鉴国际监管标准，结合国内银行业实践，银保监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法》，旨在形成统一、规范的大额风险暴露监管规则。 该办法对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度;提高单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求，有助于引导银行回归本源、专注主业，弱化对同业业务的依赖，将更多资金投向实体经济;明确单家银行对单个企业或集团的授信总量上限，有助于改变授信过程中"搭便车”“垒大户"等现象，提高中小企业信贷可获得性，改善信贷资源配置效率，降低系统性风险。  </p><p>2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。</p><ul><li>A：增进市场信心</li><li>B：确保银行有能力履行贷款承诺</li><li>C：避免银行资产廉价出售</li><li>D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价</li><li>E：规避一切商业风险</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。</p>