2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月01日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。</p><p>2、残差图、均方误差（MSE）、拟合优度（R^2）都可以用来评价回归模型的拟合效果。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：一般来说，可以用残差图、均方误差(MSE)、拟合优度(R^2)、模型拟合优良性评价准则等来评价一个回归模型的拟合效果。</p><p>3、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。</p><p>4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、在现代公司治理机制下，（）向股东大会负责，是商业银行的决策机构。</p><ul><li>A：董事会</li><li>B：监事会</li><li>C：董事</li><li>D：行长</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。</p><p>2、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。</p><ul><li>A：高级管理层制定适当的内部控制政策</li><li>B：董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系</li><li>C：内部控制不属于商业银行日常工作的一部分</li><li>D：监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：本题是对商业银行内部控制的综合考察。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以A.B.D项正确；内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以C项错误。</p><p>3、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）  </p><ul><li>A：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力</li><li>B：银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要</li><li>C：银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据</li><li>D：要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，主要包括以下内容①关于数据治理；②关于数据的准确性和真实性；③关于数据完整性。巴塞尔委员会强调，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据；④关于及时性；⑤关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。</p><p>4、（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。</p><ul><li>A：中等国别风险</li><li>B：较低国别风险</li><li>C：高国别风险</li><li>D：较高国别风险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。</p><ul><li>A：机构准入</li><li>B：业务准入</li><li>C：区域准人</li><li>D：高级管理人员准入</li><li>E：级别准人</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：广义上讲，银行机构的市场准人包括机构准入、业务准入，高级管理人员准人。</p><p>2、下列行业财务风险指标的含义表述正确的有（）  </p><ul><li>A：行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标</li><li>B：行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标</li><li>C：劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标</li><li>D：行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标</li><li>E：资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：行业财务风险因素行业净资产收益率该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好。行业盈亏系数指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。资本积累率该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好。行业销售利润率该指标越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大。行业产品产销率该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大。劳动生产率该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。</p>