2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月25日

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判断题1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）答案：对解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。2、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）答案：对解析：权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法3、购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，是商业银行管理操作风险的重要工具。答案：对4、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）答案：错解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重单选题1、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。 <ul><li>A：在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3</li><li>B：不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正</li><li>C：其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点</li><li>D：其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点</li></ul>答案：D解析：增长1倍为增长100%，0．07*100%=7%其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。2、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。 <ul><li>A：损失分布法</li><li>B：内部评级法</li><li>C：打分卡方法</li><li>D：标准法</li></ul>答案：B解析：巴塞尔协议Ⅱ明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试3、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为() <ul><li>A：85%</li><li>B：75%</li><li>C：0</li><li>D：50%</li></ul>答案：B解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。表内资产风险权重中，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。4、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是() <ul><li>A：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元</li><li>B：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%</li><li>C：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%</li><li>D：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元</li></ul>答案：C解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。多选题1、下列属于可缓释的操作风险的有( )。<ul><li>A：火灾</li><li>B：抢劫</li><li>C：高管欺诈</li><li>D：改变市场定位</li><li>E：交易差错</li></ul>答案：ABC解析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。2、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在() <ul><li>A：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力</li><li>B：良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力</li><li>C：健全的风险管理体系能为商业银行创造价值</li><li>D：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据</li><li>E：风险管理可以改变商业银行的经营模式</li></ul>答案：ABCDE解析：风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在以下几个方面： (一)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值 (二)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 (三)风险管理可以改变商业银行的经营模式 (四)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据 (五)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。