2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月22日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。</p><p>答 案：对</p><p>3、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。</p><p>答 案：错</p><p>4、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。  </p><ul><li>A：杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额</li><li>B：杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致</li><li>C：杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项</li><li>D：杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad86b718bc.png" /> 一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。  </p><p>2、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）  </p><ul><li>A：无法获得市场借款</li><li>B：资产证券化的利差扩大</li><li>C：收购规模急剧减少</li><li>D：银行收入下降</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：以下是一些示例性的预警信号。 ①银行收入下降。 ②资产质量恶化。 ③银行评级下调。 ④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。 ⑤股价大幅下跌。 ⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 ⑦无法获得市场借款。  </p><p>3、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是()  </p><ul><li>A：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元</li><li>B：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%</li><li>C：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%</li><li>D：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。</p><p>4、信用评分模型的关键在于( )。</p><ul><li>A：辨别分析技术的运用</li><li>B：特征变量的当前市场数据的搜集</li><li>C：特征变量的选择和各自权重的确定</li><li>D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列属于内部评级结果核心应用范围的有()．  </p><ul><li>A：风险报告</li><li>B：限额设定</li><li>C：风险监控</li><li>D：授信审批</li><li>E：信贷政策的制定</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：核心应用范围包括: 1、信贷政策的制定。基于债务人和债项的评级以及组合层面(行业、区域)的评级结果，制定差异化的信贷政策，如行业、区域的准入政策、低等级债务人强制退出政策等。 2、授信审批。授信政策应明确规定将债务人或债项的评级结果作为是否给予授信，或是否准入的主要标准之一。 3、限额设定。根据债务人或债项的评级结果，设置单一债务人或组合层面的风险暴露的限额。 4、风险监控。对于不同评级结果的债务人或债项，采用不同监控手段和频率。 5、风险报告。明确规定风险报告的内容、频率和对象，至少按季度向董事会、高级管理层和其他相关部门或人员报告债务人和债项评级总体概况和变化情况。  </p><p>2、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()  </p><ul><li>A：抵押和担保</li><li>B：还款方式</li><li>C：客户所在地区</li><li>D：货款品种、期限</li><li>E：客户所处行业</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定的风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。影响违约损失率的因素有多方面，主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素等。因此，题目中的选项均为商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(LGD)估计时，通常需要考虑的因素。</p>