2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月20日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。</p><p>2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。</p><p>3、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。</p><p>4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。  </p><ul><li>A：2.5</li><li>B：3.5</li><li>C：2</li><li>D：3</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2.5天。</p><p>2、以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。</p><ul><li>A：风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况</li><li>B：风险对冲不能应用于信用风险管理领域</li><li>C：自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲</li><li>D：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种篆略性选择。风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。</p><p>3、账户按用途和结构分类，期间账户期末结转后（ ）。</p><ul><li>A：．一般无余额</li><li>B：．无余额</li><li>C：．有借方余额</li><li>D：．有贷方余额</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析： 期间账户在期末均需将本期发生额结转到本年利润账户中，结转以后均无余额。 </p><p>4、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为( )和( )。</p><ul><li>A：法人客户；个人客户</li><li>B：法人客户；企业客户</li><li>C：企业客户；个人客户</li><li>D：法人客户；机构客户</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客P可划分为法人客户和个人客P。法人客P根据其机构性质可以分为企业类客P和机构客户，企业类客P根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。</p><ul><li>A：现金头寸指标</li><li>B：核心存款</li><li>C：总资产</li><li>D：贷款总额</li><li>E：大额负债依赖度</li></ul><p>答 案：BC</p><p>解 析：核心存款比例=核心存款总资产，对同类商业银行而言，该比率高的商业银行流动性也相对较好。所以，衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。</p><p>2、商业银行资本发挥的核心功能有().  </p><ul><li>A：保护存款人利益，维持市场信心</li><li>B：限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性</li><li>C：为银行发放贷款(尤其是长期贷款)和进行投资提供资金来源</li><li>D：在持续经营条件下吸收损失，弥补银行经营过程中发生的损失</li><li>E：在清算条件下吸收损失，为高级债权人和存款人提供保护</li></ul><p>答 案：DE</p><p>解 析：银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。</p>