2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月16日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。</p><p>2、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。</p><p>3、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。</p><p>4、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。  </p><ul><li>A：方差—协方差法</li><li>B：蒙特卡洛模拟法</li><li>C：历史模拟法</li><li>D：标准法</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。</p><p>2、( )是商业银行的最高风险管理／决策机构。</p><ul><li>A：监事会</li><li>B：董事会</li><li>C：股东大会</li><li>D：高级经理</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险．并承担商业银行风险管理的最终责任。</p><p>3、( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。</p><ul><li>A：独立交易</li><li>B：资产转移</li><li>C：关联交易</li><li>D：权利让渡</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。</p><p>4、商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。  </p><ul><li>A：高级管理层</li><li>B：风险管理部门</li><li>C：股东大会</li><li>D：董事会</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。概括来说，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任；董事会承担全面风险管理的最终责任；董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于信用风险说法正确的是（）。</p><ul><li>A：信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响</li><li>B：信用风险通常包括违约风险、结算风险</li><li>C：违约风险既可以针对个人，也可以针对企业</li><li>D：结算风险在外汇交易中较为常见</li><li>E：信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：本题要求考生对信用风险进行综合把握。选项A，信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响；选项B，信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险；选项C，违约风险既可以针对个人，也可以针对企业；选项D，结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易；选项E，信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中。</p><p>2、下列属于商业银行外部数据的是（）。</p><ul><li>A：综合评估国内市场行情和信息数据</li><li>B：外部评级数据作为商业银行的主要数据源</li><li>C：自行进行行业统计分析数据</li><li>D：从商业银行业务库获得的数据</li><li>E：与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失</li></ul><p>答 案：ACE</p><p>解 析：选项B应为商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源；选项D，属于商业银行内部数据的内容。</p>