2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。</p><p>2、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>3、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。</p><p>4、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）</p><ul><li>A：6个月LIBOR增加500个基点</li><li>B：信用价差增加300个基点</li><li>C：正常经营状况</li><li>D：主要货币相对于美元升值l5％</li></ul><p>答 案：C</p><p>2、下列关于风险的说法，正确的是（）。</p><ul><li>A：对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源</li><li>B：信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中</li><li>C：对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计</li><li>D：从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失</li></ul><p>答 案：D</p><p>3、与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（　）。</p><ul><li>A：损失的原因，而不仅仅是损失指标</li><li>B：量化风险指标，而非定性风险指标</li><li>C：损失指标，而不仅仅是损失的原因</li><li>D：定性风险指标，而不是量化风险指标</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是损失指标。自下而上法的操作风险的指标既可是定量的，也可以是定性的。</p><p>4、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。</p><ul><li>A：资产周转率</li><li>B：总资产收益率</li><li>C：销售净利润</li><li>D：资本收益率</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、关于声誉风险，下列说法正确的有( )。</p><ul><li>A：声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险</li><li>B：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险</li><li>C：良好的声誉是商业银行的生存之本</li><li>D：在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的</li><li>E：商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>解 析：操作性风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。</p><p>2、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )</p><ul><li>A：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸</li><li>B：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平</li><li>C：对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议</li><li>D：市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况</li><li>E：市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：答案为ABCDE。市场风险报告应当包括如下全部或部分内容按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议等等，所以A.B.c、D.E项正确。</p>