2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月09日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重</p><p>3、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。</p><p>答 案：对</p><p>4、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()  </p><ul><li>A：反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度</li><li>B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度</li><li>C：客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度</li><li>D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。</p><p>2、商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是()。  </p><ul><li>A：采用国债期货规避未来利率不利变动风险</li><li>B：采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险</li><li>C：采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险</li><li>D：采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：在利率风险方面，通常可采用远期利率协议(FRA)、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险;在汇率风险方面，则通常可采用外汇远期、外汇期货，持有外汇多头或空头头寸，锁定汇率价差水平，避免汇率不利变动风险；在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险。</p><p>3、下列不属于基本面指标的是( )。</p><ul><li>A：品质类指标</li><li>B：实力类指标</li><li>C：环境类指标</li><li>D：盈利能力指标</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。</p><p>4、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。</p><ul><li>A：央行宣布上调利率0．3％</li><li>B：沪市投资收益率上涨7％</li><li>C：贷款人推进新的贷款请求</li><li>D：商业银行增加网点数量</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）  </p><ul><li>A：实施资本规划</li><li>B：实施恢复计划</li><li>C：“在线修复”</li><li>D：“地方政府注资+引战重组”</li><li>E：收购承接</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：2020年11月，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2020》，以专题形式分析 了包商银行、恒丰银行、锦州银行三家银行的不同风险处置方式及效果。 1、以收购承接方式处置包商银行凤险 2、以"地方政府注资+引战重组"的方式处置恒丰银行风险 3、以"在线修复"方式化解锦州银行风险  </p><p>2、公允价值的计量方式包括（）。</p><ul><li>A：直接使用可获得的市场价格</li><li>B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格</li><li>C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值</li><li>D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)</li><li>E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。</p>