2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题08月07日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉</p><p>3、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。</p><p>4、恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()  </p><ul><li>A：基准风险</li><li>B：汇率风险</li><li>C：重新定价风险</li><li>D：期权性风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。存贷款的重新定价期限完全相同，故不存在重新定价风险，但参照的基准利率不同，存在基准风险和期权性风险，外汇交易存在汇率风险。 期权风险体现在可以欧元贷款可以提前偿还。  </p><p>2、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。</p><ul><li>A：留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同</li><li>B：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用</li><li>C：留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿</li><li>D：留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。</p><p>3、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  </p><ul><li>A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变</li><li>B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值</li><li>C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES</li><li>D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。</p><p>4、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）  </p><ul><li>A：特定正向风险</li><li>B：特定错向风险</li><li>C：一般正向风险</li><li>D：一般错向风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  </p><ul><li>A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大</li><li>B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性</li><li>C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大</li><li>D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加</li><li>E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。</p><p>2、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  </p><ul><li>A：对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%</li><li>B：公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重</li><li>C：新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重</li><li>D：银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA</li><li>E：修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A、B、C三个等级，分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。  </p>