2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月30日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。</p><p>答 案：对</p><p>3、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。</p><p>4、董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  </p><ul><li>A：资本资产定价</li><li>B：套利定价</li><li>C：欧式期权定价</li><li>D：投资组合原理</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。</p><p>2、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）  </p><ul><li>A：20%</li><li>B：48%</li><li>C：52%</li><li>D：80%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。</p><p>3、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。  </p><ul><li>A：巴塞尔协议I</li><li>B：巴塞尔协议II．5</li><li>C：巴塞尔协议II</li><li>D：巴塞尔协议III</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。</p><p>4、我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于()  </p><ul><li>A：第二支柱资本要求</li><li>B：储备资本要求</li><li>C：逆周期资本要求</li><li>D：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。国务院银行业监督管理机构有权根据单家商业银行操作风险管理水平及操作风险事件发生情况，提高操作风险的监管资本要求。国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容:根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求;通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求;针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求;根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括()  </p><ul><li>A：与信用风险和市场风险的交叉关系</li><li>B：非财务影响</li><li>C：损失涉及金额、损失金额及缓释金额</li><li>D：损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间</li><li>E：业务条线名称和损失事件类型</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。</p><p>2、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）  </p><ul><li>A：销售收入增长率</li><li>B：债务本息偿还保障倍数</li><li>C：总资产周转率</li><li>D：现金支付能力</li><li>E：应收账款周转率</li></ul><p>答 案：CE</p><p>解 析：营运能力指标。包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。A是增长能力指标，B、D是偿债能力指标，</p>