2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月19日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。</p><p>2、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。</p><p>3、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。</p><p>4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()</p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  </p><ul><li>A：内部评级法</li><li>B：内部模型法</li><li>C：权重法</li><li>D：高级计量法</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。</p><p>2、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。  </p><ul><li>A：资产与负债的久期相等</li><li>B：资产的久期大于负债的久期</li><li>C：资产与负债的久期缺口为零</li><li>D：资产的久期小于负债的久期</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。理想情况下，到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配；如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。</p><p>3、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是(）  </p><ul><li>A：声誉风险</li><li>B：市场风险</li><li>C：操作风险</li><li>D：法律风险</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。</p><p>4、商业银行流动性监管要求中，流动性缺口率不得低于( )。</p><ul><li>A：一20％</li><li>B：一10％</li><li>C：10％</li><li>D：20％</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％。该指标不得低于一10％。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有( )。</p><ul><li>A：高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训</li><li>B：制定声誉风险管理应急机制</li><li>C：及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素</li><li>D：与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境</li><li>E：通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>2、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有( )。</p><ul><li>A：贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总</li><li>B：将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险</li><li>C：将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险</li><li>D：相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素</li><li>E：贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性</li></ul><p>答 案：ABCDE</p>