2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月12日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。</p><p>答 案：对</p><p>3、特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。</p><p>答 案：对</p><p>4、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fac1ac0bc0b.png" /> 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。  </p><ul><li>A：36</li><li>B：35</li><li>C：34</li><li>D：32</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。 该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（亿）。 期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（亿）。 期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（亿）。 则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。  </p><p>2、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）  </p><ul><li>A：20%</li><li>B：48%</li><li>C：52%</li><li>D：80%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。</p><p>3、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()  </p><ul><li>A：反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度</li><li>B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度</li><li>C：客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度</li><li>D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。</p><p>4、下列关于信用风险的说法，正确的是( )</p><ul><li>A：信用风险只有当违约实际发生时才会产生</li><li>B：对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源</li><li>C：信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式</li><li>D：交易对手信用评级的下降不属于信用风险</li></ul><p>答 案：C</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有()  </p><ul><li>A：管理人建立完善的合作机构管理制度体系</li><li>B：管理人对合作机构实施限额管理</li><li>C：管理人切实履行投资管理职责</li><li>D：管理人对拟合作机构开展准入尽职调查</li><li>E：管理人对合作机构实行名单制管理</li></ul><p>答 案：BC</p><p>解 析：为有效防止风险交叉传染，管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理。 （1）准入管理。（2）存续期管理。管理人应当切实履行投资管理职责，如委托合作机构进行投资运作，则受托机构应当为具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构。公募资产管理产品的受托机构应当为金融机构，私募资产管理产品的受托机构可以为私募基金管理人。受托机构应当切实履行主动管理职责，不得进行转委托，不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。管理人应当对合作机构实施限额管理，对各个合作机构核定合作规模上限。存续期内，管理人应对合作机构履职情况开展持续监测，对于投资管理能力不胜任的合作机构，应当在履行必要的程序后实施退出。对于合作规模突破限额的合作机构，管理人要采取有效的措施尽快压降合作规模至限额以内。ADE属于准入管理。</p><p>2、关于商业银行的气候风险管理措施，下列表述恰当的有（）  </p><ul><li>A：加大对“棕色”企业的信贷支持力度</li><li>B：将应对气候变化纳入公司战略</li><li>C：明确“三道防线”对气候风险的职责分工</li><li>D：降低气候风险信息的披露水平</li><li>E：运用气候风险压力测试评估极端损失</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>解 析：气候风险管理措施 1、将应对气候风险纳入公司战略 2、建立全面的气候风险管理体系 3、优化和调整信贷资产结构 4、加强情景分析和压力测试 5、加强气候风险信息披露  </p>