2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月05日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。</p><p>3、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。</p><p>4、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、在法人客户评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。</p><ul><li>A：Altman的Z计分模型</li><li>B：Risk CalC模型</li><li>C：Credit Monitor模型</li><li>D：死亡率模型</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：Credit Monitor模型是基于Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性技术。Credit Monitor模型的主题思想是在于从企业的角度来看待企业的资产问题时，所有者的损益状态与买入一份看涨期权有着极为相似，具有同构性，所以KMV利用期权定价理论来计算公司发生违约概率的大小。</p><p>2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。  </p><ul><li>A：资产规模急剧扩张</li><li>B：银行评级下调</li><li>C：大额信贷损失</li><li>D：银行控股股东变更</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：预警指标是应急计划最重要的组成部分之一。预警指标是对流动性危机同阶段的预警信号，一般是预先选定的。一项预警事件的发生需要至少1～2个流动性管理风险事件的触发。示例性的预警信号包括：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调；④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；⑤股价大幅下跌；⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；⑦无法获得市场借款。此外，流动性危机的触发因素往往不是流动性本身，最常见的触发因素是大额信贷损失。</p><p>3、（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。</p><ul><li>A：RiskCalc模型</li><li>B：死亡率模型</li><li>C：CreditMonitor模型</li><li>D：KPMG风险中性定价模型</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。</p><p>4、使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。</p><ul><li>A：违约风险模型和模型独立控制</li><li>B：技术风险模型和模型独立预测</li><li>C：系统风险模型和模型独立操作</li><li>D：操作风险模型和模型独立验证</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。</p><ul><li>A：其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制</li><li>B：商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排</li><li>C：公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关</li><li>D：良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层追求符合商业银行和股东利益的目标</li><li>E：我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制，所以A 项正确；商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排，所以B项正确；公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式，所以C项错误；良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层追求符合商业银行和股东利益的目标，所以D项正确；E项的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度属于我国商业银行公司治理的主要内容之一，所以E项正确。因此，本题正确答案为A.B.D.E。</p><p>2、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括( )。</p><ul><li>A：绿色预警法</li><li>B：红色预警法</li><li>C：蓝色预警法</li><li>D：黑色预警法</li><li>E：紫色预警法</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法，所以B.C.D项正确。</p>