2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月05日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。</p><p>答 案：对</p><p>3、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。</p><p>答 案：对</p><p>4、实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  </p><ul><li>A：内部模型法</li><li>B：权重法</li><li>C：内部评级法</li><li>D：高级计量法</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。</p><p>2、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。  </p><ul><li>A：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力</li><li>B：银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要</li><li>C：商业银行对各类风险数据应尽量采用单个权威的数据来源</li><li>D：要能够生成客制化数据,适应监管要求变化、组织架构变化和新业务</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。</p><p>3、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为( )。</p><ul><li>A：100％；50％</li><li>B：50％；100％</li><li>C：60％；40％</li><li>D：40％；60％</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为50％。</p><p>4、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）  </p><ul><li>A：所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素</li><li>B：有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果</li><li>C：商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉</li><li>D：声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险，有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行声誉风险管理体系应包括（）  </p><ul><li>A：有效的声誉风险管理政策</li><li>B：有效的声誉风险管理流程</li><li>C：对声誉风险事件的有效管理</li><li>D：有效的公司治理架构</li><li>E：有效的声誉风险管理制度</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。</p><p>2、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）  </p><ul><li>A：为营业场所购买财产保险</li><li>B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本</li><li>C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率</li><li>D：将贷款资产证券化后出售</li><li>E：要求借款人提供第三方担保</li></ul><p>答 案：ADE</p><p>解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。</p>