2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题07月04日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。</p><p>答 案：对</p><p>3、我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。</p><p>答 案：错</p><p>4、除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）  </p><ul><li>A：二项分布的数学期望E(X)=np</li><li>B：贝努利分布是二项分布的特殊情况</li><li>C：二项分布是连续型随机变量的概率分布</li><li>D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。  </p><p>2、下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（）  </p><ul><li>A：对风险造成的损失进行最大程度的控制</li><li>B：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划</li><li>C：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患</li><li>D：将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。</p><p>3、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。  </p><ul><li>A：普通股股东之前，一般债权人之后</li><li>B：所有其他融资工具之后</li><li>C：优先股股东之前，一般债权人之后</li><li>D：存款人之后，一般债权人之前</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：核心一级资本工具的合格标准之一是：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。</p><p>4、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。  </p><ul><li>A：对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本</li><li>B：经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额</li><li>C：对擅长且愿意承担风险的业务可设置非常有限的风险容忍度和经济资本配置</li><li>D：经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  </p><ul><li>A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大</li><li>B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性</li><li>C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大</li><li>D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加</li><li>E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。</p><p>2、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。  </p><ul><li>A：票证资产证券化</li><li>B：证券资产证券化</li><li>C：信贷资产证券化</li><li>D：现金资产证券化</li><li>E：实体资产证券化</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。  </p>